Aera盟泰-的A2 Thavaneswaran——Ayele阿玛雷Wubishet盟——Gabreyohannes Emmanuel盟——Edmealem Hayimro PY - 2020 DA - 2020/05/25 TI -广义自回归条件Heteroskedastic模型检查白银价格波动和宏观经济因素在埃塞俄比亚市场SP - 5095181六世- 2020 AB -像大多数商品一样,银的价格是由供给和需求的猜测,使银的价格波动性由于规模较小的市场,市场流动性较低,需求波动之间的工业使用和存储值。本文关注的是模型和预测在埃塞俄比亚市场白银价格波动动力学家庭使用GARCH模型使用数据从1998年1月至2014年1月。银的价格回报系列显示尖峰的分布等金融时间序列的特点,因此可以适当使用GARCH建模的家庭模式。进行了实证调查家庭使用GARCH模型价格波动模型。GARCH的家庭模型认为在这项研究中,ARMA (1、3) egarch(3 2)模型与正常的残差分布的假设被发现更适合银的价格波动。在外生变量被认为是在这项研究中,储蓄利率和通货膨胀率有统计上显著影响每月白银价格波动。在EGARCH(3 2)波动模型,非对称项被发现积极的和重要的。这是一个迹象表明,意外的价格上涨已经对价格波动的影响大于未预料到的价格降低银。有关股东如投资组合经理,规划者,银行家和投资者应该干预,由于注意这些因素在金融市场及相关政策的制定。SN - 1687 - 952 - 2020/5095181 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2020/5095181——摩根富林明——《概率论与数理统计PB - Hindawi KW - ER