TY - JOUR A2 - 沉，德化县AU - 肖，振宇AU - 王捷盟 - 程，腾远AU - 石，喟然PY - 2020 DA - 2020年10月22日TI - 时变多变量非中心受污染的正常系词模型及其可视化相关性分析香港股市SP的应用 - 9673623 VL - 2020 AB - 金融数据通常具有复杂性和相互依赖性结构的功能，如不对称，尾，和随时间变化的关系。本研究构建了一个新的多元偏肥尾系词，即非中心受污染的正常（NCCN）系词，分析金融市场数据的依赖性结构。动态条件的相关性（DCC）模型也纳入构建时变NCCN连接函数模型。本研究全面考察了DCC-NCCN系词对拟合香港股市的依赖结构的影响，相关的模型。结果表明，DCC-NCCN Copula模型能更好地描述收益的依赖结构。考虑到灵活性和复杂性，DCC-NCCN Copula模型是一种比较理想的，随时间变化的，多元偏肥尾Copula模型。SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/9673623 DO - 10.1155 /9673623分之2020JF - 离散动力学自然与社会的PB - Hindawi出版KW - ER -