TY -的A2 Villatoro弗朗西斯科r . AU -风扇,Congyin盟——周Chunhao PY - 2019 DA - 2019/12/27 TI -定价股票贷款CGMY模型SP - 6903019六世- 2019 AB - log-return的实证研究表明,股票价格在金融市场拒绝正态分布和承认的一个子类不对称分布。因此，本文在股票价格的log-return遵循CGMY过程的假设下，研究股票贷款的定价问题。在此框架下，股票贷款定价模型可以用空间分数阶偏微分方程(FPDE)的自由边界条件问题描述。首先，引入惩罚项来改变在固定域内定义的原始模型，然后建立一阶全隐式差分格式;其次，在数值方案的基础上，证明了该方法产生的股票贷款价值不低于提前行使股票贷款合同时所获得的价值。最后进行了数值实验，分析了CGMY模型中关键参数对股票贷款价值和最优赎回价格的影响，并给出了合理的解释。SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2019/6903019 DO - 10.1155/2019/6903019 JF - Discrete Dynamics in Nature and Society PB - Hindawi KW - ER -