TY-JOURA2-RaffoulAU-Zhang、YanAU-Zhao、PeibaoPY-2019DA-209/08/01TI强度超损再保险和投资问题AAI的财富过程假设为两类依存保险业务Heshe可以从再保险公司购买超损再保险并投资免风险资产和按赫斯顿模型定价的风险资产通过最大化AAI终端财富预期指数实用性获取最优超损再保险和投资策略的明确表达最后,我们提供验证定理证明建模和结果可视为文献中现有结果的归纳SN-1026-0226UR-https://doi.org/101155/2019/6805351DO-10.1155/2019/6805351