TY -的A2 Piccardi卡洛非盟-彼得森,m . a . AU - Mukuddem-Petersen j . AU - Mulaudzi m . p . AU - de Waal b . AU -斯科曼,i m . PY - 2010 DA - 2011/01/18 TI -次贷风险和保险后悔SP - 950413六世- 2010 AB -探讨的一些风险和保险相关的问题到次贷危机。讨论发生在离散时间框架与次贷投资bankbeing认为是遗憾和规避风险抵押贷款危机之前和期间,分别。特别是,我们调查银行的投资选择高风险的次级structuredmortgage相关产品和无风险国债。我们得出结论,如果银行考虑了后悔,它将暴露于风险较高预期收益之间的差异在subprimestructured抵押贷款产品和国债很小。然而,这前后高时低风险敞口。此外,我们评估后悔如何影响银行的看法returnguarantee从单一险种保险公司。我们发现,在危机之前,遗憾减少investmentbank的防备丧失在返回其结构性产品投资组合被认为是安全的。另外,风险和regret-averse银行丧失时相同的回报structuredmortgage产品组合被认为是有风险的。我们说明上述findingsabout结构性抵押贷款产品和单一险种保险通过适当的例子。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2010/950413 - 10.1155 / 2010/950413摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi出版公司KW - ER